美匯回落，連日下挫的人民幣昨驚天大反彈，離岸CNH大報復式一度狂升近千點子。人民銀行疑似在離岸市場重演港府97年打大鱷的好戲，先是抽乾市場的流動性，將人民幣隔夜息挾高至破紀錄的100厘，淡友爭相平倉下出現人踩人，死傷枕藉。金管局向銀行提供100億元人民幣的「度水」額度，早在上午11時亦被借爆。截至昨日傍晚，離岸人民幣隔夜息60厘，反映打大鱷戰況仍烈。
中央嚴控走資初見成效，不斷唱空人民幣的淡友昨遭受重擊。人民幣匯率連續兩日一飛衝天，離岸CNH昨一度狂升近千點，早前沽空人民幣的淡友紛紛平倉。然而，人民銀行疑似在離岸市場關門打大鱷，先是將市場的流動性抽乾，逼使淡友付出極高息來借人民幣平倉，在淡友爭相逃難下，利息亦越借越高，淡友結果傷亡慘重。
人行打大鱷盡得天時地利
市場分析指出，人行是次關門打大鱷可謂盡得天時地利。一方面離岸人民幣資金池萎縮，銀根近月來已然緊絀，連日來離岸CNH拆息高企。昨日財資市場公會資料顯示，人民幣隔夜拆息報38.33厘，較上交易日升21.38厘，為繼去年1月12日66.815厘後的高位。1周、2周、1個月拆息分別報17.55厘、15.7厘和13.22厘，全為去年1月以來新高。市場對隔夜拆息的報價更加誇張，彭博報價在接近下午3時創出100厘歷史新高；有匯商甚至聲稱，下午3時半隔夜拆息曾升至110厘高位。
離岸價飆千點 與在岸價倒掛
另一方面，昨日美匯回落，加上內地當局出台一系列防範資本外流措施，令連日下挫的人民幣出現大反彈，連同昨日，離岸CNH已連續兩日回升，兩日漲幅擴大至2%，為2010年以來最大。CNH昨日下午2時半報6.78，較上交易日狂升近千點子。在岸CNY午市後同樣急升，一度高見6.8630。離岸與在岸價倒掛近千點子。截至昨晚十點，CNH報6.8303，升幅仍逾500點子；CNY報6.8798，升幅近300點子。
人幣貨幣期貨交易創紀錄
港交所的人民幣貨幣期貨亦反映出昨日離岸市場的大惡鬥激烈戰況。美元兌人民幣（香港）期貨昨單日成交創新高，交投達20,338張（名義價值超過20億美元），未平倉合約於1月4日增至46,711張（名義價值約為47億美元），同創最高紀錄。
上商銀行研究部主管林俊泓昨接受本報訪問時表示，農曆新年前未必會再有日間拆息升至100厘的情況，但預料很大機會將保持在10厘以上水平。他又指未來幾日拆息繼去年1月後再見60、70厘水平不足為奇，尤其是今天是星期五，通常資金會特別緊張。華僑銀行經濟師謝棟銘同樣預期，資本外流各類漏洞被越堵越嚴的時期，短期內離岸市場流動性將依然偏緊。
林俊泓又透露，昨日有一筆資金突然離港，不清楚是否與監管當局抽乾市場流動性有關。昨日主要拆借市場內有中資銀行參與，存在內地希望離岸市場在農曆新年前保住「7算」的可能性。麥格理外匯和利率策略師Gareth Berry亦指出，短期借貸成本飆升不太可能是巧合，不排除人行通過干預，或下令香港的銀行調整離岸人民幣而進行參與的可能性。
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